PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIC с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLIC и CAMT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KLIC и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.95%
808.36%
KLIC
CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-1.02

CAMT:

-0.62

Коэф-т Сортино

KLIC:

-1.41

CAMT:

-0.63

Коэф-т Омега

KLIC:

0.83

CAMT:

0.92

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.68

CAMT:

-0.61

Коэф-т Мартина

KLIC:

-2.35

CAMT:

-1.10

Индекс Язвы

KLIC:

16.99%

CAMT:

34.84%

Дневная вол-ть

KLIC:

39.06%

CAMT:

61.43%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

KLIC:

-58.34%

CAMT:

-63.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.55B

CAMT:

$2.31B

EPS

KLIC:

$0.11

CAMT:

$2.42

Цена/прибыль

KLIC:

264.73

CAMT:

20.89

PEG коэффициент

KLIC:

1.31

CAMT:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$529.09M

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$259.47M

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$126.24M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLIC показывает доходность -37.24%, а CAMT немного ниже – -37.40%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 7.80% против 33.06% соответственно.


KLIC

С начала года

-37.24%

1 месяц

-21.95%

6 месяцев

-34.76%

1 год

-38.25%

5 лет

9.17%

10 лет

7.80%

CAMT

С начала года

-37.40%

1 месяц

-28.87%

6 месяцев

-37.03%

1 год

-34.97%

5 лет

45.56%

10 лет

33.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KLIC: -1.02
CAMT: -0.62
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -1.41
CAMT: -0.63
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.83
CAMT: 0.92
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KLIC: -0.68
CAMT: -0.61
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -2.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KLIC: -2.35
CAMT: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
-0.62
KLIC
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и CAMT

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
2.78%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%
CAMT
Camtek Ltd
0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и CAMT

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.34%
-63.16%
KLIC
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и CAMT

Текущая волатильность для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) составляет 16.11%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что KLIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.11%
20.24%
KLIC
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab