Сравнение KLIC с COST
KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KLIC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KLIC returned 25.86%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLIC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIC показывает доходность 136.73%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции KLIC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.86% против 22.43% соответственно.
KLIC
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 136.73%
- 6 месяцев
- 127.75%
- 1 год
- 227.84%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 25.86%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам KLIC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 136.73% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 52.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between KLIC and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between KLIC and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLIC:
$1.05
COST:
$26.51
KLIC:
102.88
COST:
36.68
KLIC:
0.92
COST:
2.87
KLIC:
7.37
COST:
1.10
KLIC:
$768.22M
COST:
$293.59B
KLIC:
$369.11M
COST:
$11.12B
KLIC:
$79.58M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIC vs. COST — Ранг доходности на риск
KLIC
COST
Сравнение KLIC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.75 | -0.44 | +13.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.16 | -0.99 | +37.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | -0.37 | +5.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок KLIC и COST
Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.35% | -53.39% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -16.02% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.47% | -20.74% | -31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -31.40% | -29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.44% | -31.40% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -11.15% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -13.36% | -43.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 9.60% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIC и COST
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 8.14% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.50% | 14.83% | +21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 19.15% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 22.73% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 21.94% | +21.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIC и COST
Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0.76% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLIC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLIC и COST
KLIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KLIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KLIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLIC and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIC has higher volatility (14.81%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, KLIC dropped -97.35% vs COST's -53.39%.
KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор