PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIC с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLIC с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KLIC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KLIC returned 28.08%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLIC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность 171.91%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции KLIC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.08% против 22.03% соответственно.

KLIC

1 день
-3.01%
1 месяц
18.29%
С начала года
171.91%
6 месяцев
166.70%
1 год
256.50%
3 года*
32.51%
5 лет*
16.75%
10 лет*
28.08%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		171.91%-0.28%-13.23%25.45%-25.78%92.36%19.43%36.94%-15.34%52.60%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between KLIC and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.24

The correlation between KLIC and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KLIC:

$1.05

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

KLIC:

117.96

COST:

36.26

Коэффициент PEG

KLIC:

1.05

COST:

2.83

Коэффициент P/S

KLIC:

8.45

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$768.22M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$369.11M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$79.58M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с KLIC:
KLIC с ONTOKLIC с ULKLIC с MKSIKLIC с AOSLKLIC с SPYKLIC с OPXSKLIC с CAMT
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

KLIC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг доходности на риск KLIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLICCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.28
-0.19

+5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
-0.14

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.98

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.36

-0.25

+14.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.46

-0.55

+41.01

KLIC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет 5.28, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIC и COST

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLICCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-53.39%

-43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-14.42%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.47%

-20.74%

-31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.44%

-31.40%

-29.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

-31.40%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-12.17%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.42%

-13.36%

-43.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

6.81%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и COST

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLICCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

6.17%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.87%

14.48%

+24.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.06%

18.77%

+30.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.26%

22.73%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.01%

21.97%

+22.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и COST

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		0.67%1.80%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
242.62M
70.53B
(KLIC) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLIC и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
-25.1%
Активы портфеля
KLIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

KLIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

KLIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

KLIC and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIC has higher volatility (17.07%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, KLIC dropped -97.35% vs COST's -53.39%.

KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIC и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор