PortfoliosLab logo
Сравнение KLIC с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLIC и COST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KLIC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.51%
15,830.39%
KLIC
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.68

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.80

COST:

2.18

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.49

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.50

COST:

6.24

Индекс Язвы

KLIC:

19.74%

COST:

5.76%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.61%

COST:

22.14%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

KLIC:

-53.76%

COST:

-9.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.71B

COST:

$433.55B

EPS

KLIC:

$0.11

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

KLIC:

291.64

COST:

57.14

Коэффициент PEG

KLIC:

1.31

COST:

5.82

Коэффициент P/S

KLIC:

2.44

COST:

1.64

Коэффициент P/B

KLIC:

1.76

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$529.09M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$259.47M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$126.24M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -30.34%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.89% против 23.21% соответственно.


KLIC

С начала года

-30.34%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-29.94%

5 лет

5.97%

10 лет

8.89%

COST

С начала года

6.91%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

10.10%

1 год

34.72%

5 лет

28.33%

10 лет

23.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.68
COST: 1.63
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.80
COST: 2.18
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.49
COST: 2.08
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.50
COST: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
1.63
KLIC
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и COST

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
2.51%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и COST

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.76%
-9.13%
KLIC
COST

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и COST

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
10.33%
KLIC
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию