Сравнение KLGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -13.45% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.96% против 14.05% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.96%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и VOO
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
KLGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
KLGAX
VOO
Сравнение KLGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.53 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.29 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и VOO
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.90% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и VOO
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -33.99% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -11.98% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -24.52% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.99% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -6.29% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.72% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.52% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и VOO
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.53% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.29% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.44% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.10% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 16.82% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.99% | +3.91% |