PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLGAX с MLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLGAX с MLAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLGAX (MainStay WMC Growth Fund) and MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from New York Life. Over the past 10 years, KLGAX returned 13.65%/yr vs 16.99%/yr for MLAAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. KLGAX charges 1.02%/yr vs 0.93%/yr for MLAAX.

Доходность

Сравнение доходности KLGAX и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLGAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у MLAAX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: 13.65% против 16.99% соответственно.

KLGAX

1 день
-1.24%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.46%
6 месяцев
3.72%
1 год
18.28%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.65%

MLAAX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.16%
1 год
14.45%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.38%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLGAX и MLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		4.46%16.60%25.22%38.63%-33.53%17.85%31.88%29.41%-4.33%30.05%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		5.46%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%

Correlation

The correlation between KLGAX and MLAAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between KLGAX and MLAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Growth Fund

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KLGAX:
KLGAX с MSXAXKLGAX с VFIAXKLGAX с VTTSXKLGAX с FFIDXKLGAX с MGDIXKLGAX с MKHCXKLGAX с VOO
Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST

Доходность на риск

KLGAX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLGAX
Ранг доходности на риск KLGAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLGAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLGAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLGAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLGAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLGAX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLGAXMLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.94

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.36

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

2.21

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLGAX vs. MLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLGAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLAAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLGAX и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLGAXMLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.94

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KLGAX и MLAAX

Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и MLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLGAXMLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-83.01%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-20.28%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-35.43%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-39.36%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-39.36%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.79%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-38.80%

+29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.94%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KLGAX и MLAAX

MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеют волатильность 3.79% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLGAXMLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.77%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.32%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.41%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

25.56%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

25.70%

-3.76%

Сравнение комиссий KLGAX и MLAAX

KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MLAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLGAX и MLAAX

Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MLAAX в 23.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		3.23%3.38%3.96%0.00%0.00%26.57%3.69%3.43%11.10%3.85%8.73%7.55%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.11%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KLGAX and MLAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLGAX has higher volatility (3.79%) compared to MLAAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, KLGAX dropped -55.04% vs MLAAX's -83.01%.

KLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLGAX и MLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор