PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLGAX с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLGAX с FFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Fidelity Fund (FFIDX).

KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности KLGAX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLGAX и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		-10.17%16.60%25.22%38.63%-33.53%17.85%31.88%29.41%-4.33%30.05%
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 12.37% против 14.45% соответственно.

KLGAX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.00%
1 год
14.39%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.37%

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Growth Fund

Fidelity Fund

Часто сравнивают с KLGAX:
KLGAX с MSXAXKLGAX с VFIAXKLGAX с VTTSXKLGAX с MLAAXKLGAX с VOOKLGAX с MGDIXKLGAX с MKHCX
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Сравнение комиссий KLGAX и FFIDX

KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

KLGAX
MainStay WMC Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

KLGAX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLGAX
Ранг доходности на риск KLGAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLGAX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLGAXFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.14

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.73

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.84

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

7.51

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLGAX vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLGAX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLGAX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLGAXFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.14

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между KLGAX и FFIDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLGAX и FFIDX

Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FFIDX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		3.76%3.38%3.96%0.00%0.00%26.57%3.69%3.43%11.10%3.85%8.73%7.55%
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок KLGAX и FFIDX

Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, примерно равная максимальной просадке FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLGAXFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-55.35%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.01%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-30.33%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-30.66%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-7.98%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-11.89%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.95%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KLGAX и FFIDX

MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLGAXFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.64%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

9.76%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.51%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

19.23%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

19.40%

+2.53%