Сравнение KLGAX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -10.17% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции KLGAX превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.77% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.37%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и VTTSX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.
Доходность на риск
KLGAX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
KLGAX
VTTSX
Сравнение KLGAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.36 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.96 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 8.76 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.36 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и VTTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и VTTSX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.76% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и VTTSX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -31.38% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -10.52% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -25.40% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -31.38% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -6.53% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.07% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.32% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и VTTSX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.62% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 8.97% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 15.00% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 14.12% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 15.06% | +6.87% |