Сравнение KLGAX с MGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и MGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -13.45% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -3.96% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у MGDIX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции KLGAX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 11.96% против 7.46% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.96%
MGDIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и MGDIX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Доходность на риск
KLGAX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
KLGAX
MGDIX
Сравнение KLGAX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 4.29 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и MGDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и MGDIX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MGDIX в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.90% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.32% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и MGDIX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и MGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -46.05% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.89% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -22.24% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -30.13% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -7.84% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.27% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.17% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и MGDIX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.03% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.45% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 13.33% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 13.14% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.07% | +7.83% |