Сравнение KLGAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -10.17% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.37% против 14.04% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.37%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и VFIAX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
KLGAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
KLGAX
VFIAX
Сравнение KLGAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.52 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.29 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и VFIAX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.76% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и VFIAX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -55.20% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.12% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -24.53% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.83% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -6.24% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -9.46% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.52% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и VFIAX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.35% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.53% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 18.32% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.91% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.05% | +3.88% |