Сравнение KLAC с SHOP
KLAC (KLA Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLAC имеют среднегодовую доходность 45.08%, а акции SHOP немного отстают с 43.59%.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам KLAC и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between KLAC and SHOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.43 |
The correlation between KLAC and SHOP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
SHOP:
$141.08B
KLAC:
$35.29
SHOP:
$1.02
KLAC:
7.21
SHOP:
106.25
KLAC:
0.27
SHOP:
0.20
KLAC:
2.57
SHOP:
15.39
KLAC:
5.77
SHOP:
11.29
KLAC:
$13.10B
SHOP:
$9.20B
KLAC:
$8.09B
SHOP:
$5.93B
KLAC:
$5.77B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. SHOP — Ранг доходности на риск
KLAC
SHOP
Сравнение KLAC c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.05 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.02 | +8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -0.04 | +27.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SHOP
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -84.82% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -46.71% | +24.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -46.71% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -84.82% | +44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -84.82% | +44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.53% | +39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -28.23% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 22.27% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SHOP
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 15.38% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 43.41% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 57.03% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 65.55% | -21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 59.07% | -17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SHOP
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KLAC and SHOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs SHOP's -84.82%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор