PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLAC с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с CPRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KLAC (KLA Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 45.08% против 17.57% соответственно.

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
34.64%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between KLAC and CPRT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г.

0.29

The correlation between KLAC and CPRT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$33.62B

CPRT:

$29.68B

EPS

KLAC:

$35.29

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

KLAC:

7.21

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

KLAC:

0.27

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

KLAC:

2.57

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

KLAC:

5.77

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Copart, Inc.

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

KLAC vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
-1.63

+5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-2.38

+6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.71

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

-0.98

+9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.54

-1.75

+29.29

KLAC vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и CPRT

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-72.49%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-39.26%

+16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-52.46%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-52.46%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-52.46%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.83%

+51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.32%

-16.57%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

22.06%

-15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и CPRT

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

8.74%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

18.69%

+23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

23.70%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

25.94%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

27.43%

+14.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и CPRT

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.42B
1.24B
(KLAC) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
61.1%
46.3%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and CPRT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs CPRT's -72.49%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор