PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с HEI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или HEI.

Корреляция

Корреляция между KLAC и HEI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLAC и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35,000.00%40,000.00%45,000.00%50,000.00%55,000.00%60,000.00%65,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46,053.49%
61,464.06%
KLAC
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.17

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.56

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.23

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.44

HEI:

2.44

Индекс Язвы

KLAC:

18.43%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.04%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

KLAC:

-21.62%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$92.30B

HEI:

$30.29B

EPS

KLAC:

$23.78

HEI:

$4.06

Коэффициент P/E

KLAC:

29.21

HEI:

60.59

Коэффициент PEG

KLAC:

1.34

HEI:

3.50

Коэффициент P/S

KLAC:

8.51

HEI:

7.59

Коэффициент P/B

KLAC:

25.75

HEI:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 30.56% против 23.82% соответственно.

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.56%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.17
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.56
HEI: 1.20
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.23
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.44
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.71
KLAC
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и HEI

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и HEI

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.62%
-11.79%
KLAC
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и HEI

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.56%
11.79%
KLAC
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию