PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и HEI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KLAC с HEI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или HEI.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

HEI:

1.33

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

HEI:

2.10

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

HEI:

1.28

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

HEI:

1.95

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

HEI:

4.92

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

HEI:

8.42%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

HEI:

29.78%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

HEI:

-0.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

HEI:

$35.79B

EPS

KLAC:

$27.40

HEI:

$4.35

Коэффициент P/E

KLAC:

28.25

HEI:

69.00

Коэффициент PEG

KLAC:

1.47

HEI:

4.27

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

HEI:

8.66

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

HEI:

10.35

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 26.10%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 31.49% против 26.26% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

HEI

С начала года

26.10%

1 месяц

19.49%

6 месяцев

9.66%

1 год

39.43%

3 года

28.10%

5 лет

24.51%

10 лет

26.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

HEICO Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и HEI

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности HEI в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и HEI

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и HEI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и HEI

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.06B
1.03B
(KLAC) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.6%
39.4%
(KLAC) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.