PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KJUL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KJUL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%.


KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
4.06%
С начала года
6.53%
1 год
14.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.56%
10 лет*

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-25.71%

Correlation

The correlation between KJUL and BOIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.02

The correlation between KJUL and BOIL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

KJUL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KJULBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-1.00

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

-1.40

+17.73

KJUL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJUL и BOIL

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BOIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KJULBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-100.00%

+83.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-77.83%

+74.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-97.17%

+82.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-99.92%

+83.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-100.00%

+99.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-93.61%

+89.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

55.55%

-54.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и BOIL

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 1.29%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KJULBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

19.67%

-18.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

100.26%

-95.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

111.81%

-104.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

119.02%

-106.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

101.73%

-90.16%

Сравнение комиссий KJUL и BOIL

KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и BOIL

Ни KJUL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KJUL and BOIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs BOIL's -100.00%.

On 5-year performance, KJUL leads with 5.56% vs -68.58% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.56% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

KJUL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL is categorized as Defined Outcome, while BOIL is Oil & Gas. KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 1.31% for BOIL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор