Сравнение KJUL с BOIL
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 5.56%/yr vs -68.58%/yr for BOIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KJUL charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%.
KJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам KJUL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.53% | 7.70% | 8.69% | 11.78% | -8.44% | 2.51% | 10.84% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -25.71% |
Correlation
The correlation between KJUL and BOIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between KJUL and BOIL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
KJUL
BOIL
Сравнение KJUL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJUL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -1.00 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | -1.40 | +17.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJUL и BOIL
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -100.00% | +83.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -77.83% | +74.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -97.17% | +82.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -99.92% | +83.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -100.00% | +99.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -93.61% | +89.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 55.55% | -54.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и BOIL
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 1.29%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 19.67% | -18.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 100.26% | -95.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 111.81% | -104.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 119.02% | -106.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 101.73% | -90.16% |
Сравнение комиссий KJUL и BOIL
KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и BOIL
Ни KJUL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUL and BOIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs BOIL's -100.00%.
On 5-year performance, KJUL leads with 5.56% vs -68.58% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.56% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
KJUL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJUL is categorized as Defined Outcome, while BOIL is Oil & Gas. KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 1.31% for BOIL.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор