PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

KJUL и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEPKJUL с BAPR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий KJUL и PJUL

И KJUL, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

KJUL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.17

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.12

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.94

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.11

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между KJUL и PJUL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и PJUL

Ни KJUL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок KJUL и PJUL

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-18.17%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.99%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-10.69%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.68%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.50%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.24%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и PJUL

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.93%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

4.17%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.09%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

8.58%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

10.12%

+1.70%