PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с PSCW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) are both Defined Outcome funds. KJUL is passively managed, while PSCW is actively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 4.93%/yr vs 7.21%/yr for PSCW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSCW.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 7.59%.

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

PSCW

1 день
0.10%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.40%
1 год
15.09%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%0.16%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		7.59%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Correlation

The correlation between KJUL and PSCW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.71

The correlation between KJUL and PSCW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJUL и PSCW

Секторы
KJUL
PSCW

Промышленность

17.5%
7.7%

Технологии

16.9%
34.7%

Здравоохранение

16.5%
9.1%

Финансовые услуги

15.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Энергетика

6.2%
3.0%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.2%

Промышленность

KJUL
17.5%
PSCW
7.7%

Технологии

KJUL
16.9%
PSCW
34.7%

Здравоохранение

KJUL
16.5%
PSCW
9.1%

Финансовые услуги

KJUL
15.9%
PSCW
13.6%

Потребительский циклический сектор

KJUL
8.4%
PSCW
10.7%

Недвижимость

KJUL
6.2%
PSCW
2.0%

Энергетика

KJUL
6.2%
PSCW
3.0%

Сырьевые материалы

KJUL
4.8%
PSCW
1.7%

Коммунальные услуги

KJUL
2.9%
PSCW
2.4%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.5%
PSCW
10.0%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.4%
PSCW
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFP
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с SMAXPSCW с KAPRPSCW с BUFDPSCW с FMAR

Доходность на риск

KJUL vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULPSCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.87

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
6.50

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.91

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

10.13

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.49

53.08

-32.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа PSCW равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.87

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.98

-0.42

Просадки

Сравнение просадок KJUL и PSCW

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и PSCW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-11.89%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.50%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-11.89%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-11.89%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.18%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.29%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и PSCW

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.51%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

2.45%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

3.92%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

7.64%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

7.59%

+4.08%

Сравнение комиссий KJUL и PSCW

KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и PSCW

Ни KJUL, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJUL and PSCW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJUL has higher volatility (0.55%) compared to PSCW (0.51%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs PSCW's -11.89%.

On 5-year performance, PSCW leads with 7.21% vs 4.93% for KJUL. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCW has performed better with a 7.21% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for KJUL.

KJUL and PSCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.61% for PSCW.

PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и PSCW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор