PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с NJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL).

KJUL и NJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и NJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью -1.03%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEPKJUL с BAPR
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJULNJUL с JEPQ

Сравнение комиссий KJUL и NJUL

И KJUL, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

KJUL vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULNJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.43

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.64

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

14.40

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.91

-0.41

Корреляция

Корреляция между KJUL и NJUL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и NJUL

Ни KJUL, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и NJUL

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и NJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-14.37%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.46%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-14.37%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.39%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.37%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.37%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и NJUL

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 3.54%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.80%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

5.92%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.32%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

11.53%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

11.19%

+0.63%