PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с NJUL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 4.98%/yr vs 10.87%/yr for NJUL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью 6.31%.

KJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.78%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.11%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—

NJUL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.82%
1 год
15.99%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и NJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.91%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.31%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%9.05%

Correlation

The correlation between KJUL and NJUL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.67

The correlation between KJUL and NJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJUL и NJUL

Секторы
KJUL
NJUL

Технологии

19.1%
58.0%

Промышленность

17.9%
2.6%

Здравоохранение

16.2%
3.7%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.6%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.6%

Технологии

KJUL
19.1%
NJUL
58.0%

Промышленность

KJUL
17.9%
NJUL
2.6%

Здравоохранение

KJUL
16.2%
NJUL
3.7%

Финансовые услуги

KJUL
15.5%
NJUL
0.2%

Потребительский циклический сектор

KJUL
8.0%
NJUL
11.6%

Недвижимость

KJUL
5.9%
NJUL
0.1%

Энергетика

KJUL
5.5%
NJUL
0.5%

Сырьевые материалы

KJUL
4.6%
NJUL
1.0%

Коммунальные услуги

KJUL
2.8%
NJUL
1.2%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.4%
NJUL
14.5%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.3%
NJUL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с ZJUNKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с PSCWKJUL с BUFP
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с PJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с JEPQ

Доходность на риск

KJUL vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KJULNJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.28

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.26

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

16.92

+2.62

KJUL vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJUL и NJUL

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и NJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-14.37%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-4.93%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-13.58%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-14.37%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.09%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.29%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и NJUL

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.41%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.63%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.20%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

7.23%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

11.57%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

11.01%

+0.61%

Сравнение комиссий KJUL и NJUL

И KJUL, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и NJUL

Ни KJUL, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJUL and NJUL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJUL has higher volatility (0.63%) compared to KJUL (0.41%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs NJUL's -14.37%.

On 5-year performance, NJUL leads with 10.87% vs 4.98% for KJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NJUL has performed better with a 10.87% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL and NJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

KJUL and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL is categorized as Defined Outcome, while NJUL is Nasdaq-100. KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while NJUL tracks Invesco QQQ Trust.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и NJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор