Сравнение KJUL с KSEP
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. KJUL is passively managed, while KSEP is actively managed. Over the past year, KJUL returned 18.90% vs 21.32% for KSEP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 9.31%.
KJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUL и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.53% | 7.70% | 3.51% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 9.31% | 8.54% | 3.08% |
Correlation
The correlation between KJUL and KSEP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between KJUL and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. KSEP — Ранг доходности на риск
KJUL
KSEP
Сравнение KJUL c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJUL | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 4.50 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | 16.30 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJUL | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.05 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок KJUL и KSEP
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -14.92% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -4.75% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.45% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.31% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и KSEP
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.55%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.61% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 6.28% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 10.14% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.65% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 11.65% | +0.02% |
Сравнение комиссий KJUL и KSEP
И KJUL, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и KSEP
Ни KJUL, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KJUL and KSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KSEP has higher volatility (1.61%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs KSEP's -14.92%.
On 1-year performance, KSEP leads with 21.32% vs 18.90% for KJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 21.32% return vs 18.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL and KSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.
KJUL and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор