Сравнение KJUL с ZJUN
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds from Innovator. KJUL is passively managed, while ZJUN is actively managed. Over the past year, KJUL returned 17.11% vs 5.00% for ZJUN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и ZJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 1.64%.
KJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUL и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.91% | 12.53% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 1.64% | 4.15% |
Correlation
The correlation between KJUL and ZJUN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between KJUL and ZJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
KJUL
ZJUN
Сравнение KJUL c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJUL | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 4.67 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.54 | 23.60 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJUL и ZJUN
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и ZJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -1.08% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -1.08% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.76% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -0.10% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.21% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и ZJUN
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.41%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.02% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 1.74% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 2.05% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 2.04% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 2.04% | +9.58% |
Сравнение комиссий KJUL и ZJUN
И KJUL, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и ZJUN
Ни KJUL, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUL and ZJUN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJUN has higher volatility (1.02%) compared to KJUL (0.41%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs ZJUN's -1.08%.
On 1-year performance, KJUL leads with 17.11% vs 5.00% for ZJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KJUL has performed better with a 17.11% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL and ZJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.
KJUL and ZJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и ZJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор