PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

KJUL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с BUFPKJUL с ZMAYKJUL с BALTKJUL с ZJUNKJUL с BAPR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий KJUL и KAPR

И KJUL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KJUL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.11

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

12.93

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Корреляция

Корреляция между KJUL и KAPR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и KAPR

Ни KJUL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и KAPR

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-16.91%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.39%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-16.91%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.02%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.37%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.70%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

3.93%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.19%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

11.77%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

11.71%

+0.11%