PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KJUL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с KAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - KJUL tracks the iShares Russell 2000 ETF while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 5.33%/yr vs 7.97%/yr for KAPR. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 14.23%.

KJUL

1 день
-0.35%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
5.48%
С начала года
7.54%
1 год
15.26%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
Всё время*
6.45%

KAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.76%
С начала года
14.23%
1 год
22.24%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
$175.83K$293.35K$306.62K

KJUL

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
$1.79M$4.40M$2.39M

Сравнение доходности по годам KJUL и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		7.54%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		14.23%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%6.50%

Correlation

The correlation between KJUL and KAPR is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between KJUL and KAPR shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KJUL и KAPR

Секторы
KJUL
KAPR

Здравоохранение

20.3%
20.3%

Финансовые услуги

17.6%
17.6%

Технологии

14.5%
14.5%

Промышленность

14.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Недвижимость

6.7%
6.7%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Здравоохранение

KJUL
20.3%
KAPR
20.3%

Финансовые услуги

KJUL
17.6%
KAPR
17.6%

Технологии

KJUL
14.5%
KAPR
14.5%

Промышленность

KJUL
14.1%
KAPR
14.1%

Потребительский циклический сектор

KJUL
9.2%
KAPR
9.2%

Недвижимость

KJUL
6.7%
KAPR
6.7%

Энергетика

KJUL
5.5%
KAPR
5.5%

Сырьевые материалы

KJUL
4.4%
KAPR
4.4%

Коммунальные услуги

KJUL
2.8%
KAPR
2.8%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.6%
KAPR
2.6%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.2%
KAPR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с ZJUNKJUL с PSCWKJUL с ZMAYKJUL с UNL
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с FUTYKAPR с AIOO

Доходность на риск

KJUL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KJUL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KJULKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.49

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
5.53

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

8.88

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

44.49

-26.98

KJUL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJUL и KAPR

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-16.91%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.52%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-16.84%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-16.91%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.10%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.82%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.61%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

4.82%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

6.41%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

11.68%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

11.56%

-0.01%

Сравнение комиссий KJUL и KAPR

И KJUL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и KAPR

Ни KJUL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJUL and KAPR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJUL has higher volatility (2.41%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, KAPR leads with 7.97% vs 5.33% for KJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.97% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KJUL and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while KAPR tracks Russell 2000 Index.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор