Сравнение KIM с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KIM и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIM и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 11.99% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.48% против 5.19% соответственно.
KIM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.48%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIM vs. FREL — Ранг доходности на риск
KIM
FREL
Сравнение KIM c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIM | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.26 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.14 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.56 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIM | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KIM и FREL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и FREL
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и FREL
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIM | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -42.61% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.42% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -34.40% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -42.61% | -26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -9.53% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -10.05% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.22% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и FREL
Kimco Realty Corporation (KIM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.73% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIM | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.28% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 16.38% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 18.84% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 20.67% | +13.27% |