PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIM с BRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KIM и BRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности KIM и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimco Realty Corporation (KIM) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
83.43%
120.25%
KIM
BRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIM:

0.61

BRX:

1.20

Коэф-т Сортино

KIM:

0.97

BRX:

1.80

Коэф-т Омега

KIM:

1.12

BRX:

1.23

Коэф-т Кальмара

KIM:

0.48

BRX:

1.70

Коэф-т Мартина

KIM:

1.53

BRX:

6.72

Индекс Язвы

KIM:

8.30%

BRX:

3.48%

Дневная вол-ть

KIM:

20.75%

BRX:

19.42%

Макс. просадка

KIM:

-85.65%

BRX:

-66.54%

Текущая просадка

KIM:

-8.25%

BRX:

-9.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KIM:

$16.38B

BRX:

$8.65B

EPS

KIM:

$0.54

BRX:

$1.08

Цена/прибыль

KIM:

45.00

BRX:

26.53

PEG коэффициент

KIM:

95.29

BRX:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

KIM:

$1.97B

BRX:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

KIM:

$784.98M

BRX:

$777.66M

EBITDA (12 мес.)

KIM:

$1.21B

BRX:

$876.45M

Доходность по периодам

С начала года, KIM показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.88% соответственно.


KIM

С начала года

14.97%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

25.92%

1 год

12.18%

5 лет

7.48%

10 лет

3.97%

BRX

С начала года

23.26%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

24.20%

1 год

22.47%

5 лет

10.02%

10 лет

5.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIM c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.611.20
Коэффициент Сортино KIM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.971.80
Коэффициент Омега KIM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.23
Коэффициент Кальмара KIM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.481.70
Коэффициент Мартина KIM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.536.72
KIM
BRX

Показатель коэффициента Шарпа KIM на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BRX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIM и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61
1.20
KIM
BRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIM и BRX

Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BRX в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIM
Kimco Realty Corporation
4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%3.64%4.33%
BRX
Brixmor Property Group Inc.
3.99%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%2.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIM и BRX

Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и BRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.25%
-9.78%
KIM
BRX

Волатильность

Сравнение волатильности KIM и BRX

Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.73%
5.15%
KIM
BRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KIM и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab