Сравнение KIE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KIE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.06% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и SPY
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
KIE vs. SPY — Ранг доходности на риск
KIE
SPY
Сравнение KIE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.96 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.49 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.53 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.27 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.96 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KIE и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и SPY
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и SPY
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -55.19% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.05% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -24.50% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -33.72% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.53% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -9.09% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.54% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.35% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.50% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 19.06% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.06% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.92% | +3.22% |