PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KIE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.58% против 15.48% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between KIE and SPY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.74

Over the past year, the correlation between KIE and SPY has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и SPY

Секторы
KIE
SPY

Финансовые услуги

97.5%
11.8%

Здравоохранение

2.5%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

KIE
97.5%
SPY
11.8%

Здравоохранение

KIE
2.5%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

KIE

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

KIE

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

KIE

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

KIE

-

SPY
4.8%

Энергетика

KIE

-

SPY
3.6%

Промышленность

KIE

-

SPY
7.8%

Недвижимость

KIE

-

SPY
1.9%

Технологии

KIE

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

KIE

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KIE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.42

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.29

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.22

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

14.99

-15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.42

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок KIE и SPY

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-55.19%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.88%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-18.76%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-24.50%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-33.72%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-0.33%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-9.05%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.91%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и SPY

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.79%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

8.91%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.82%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.05%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.93%

+3.25%

Сравнение комиссий KIE и SPY

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и SPY

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KIE and SPY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 10.58% for KIE. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.98% for SPY.

KIE is categorized as Financials Equities, while SPY is S&P 500. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор