PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. KIE is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, KIE returned -4.49% vs 5016.23% for MULL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности KIE и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и MULL

2026 (YTD)20252024
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%-4.27%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between KIE and MULL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.01

The correlation between KIE and MULL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и MULL

Секторы
KIE
MULL

Финансовые услуги

97.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
MULL

-

Здравоохранение

KIE
2.5%
MULL

-

Сырьевые материалы

KIE

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

MULL

-

Энергетика

KIE

-

MULL

-

Промышленность

KIE

-

MULL

-

Недвижимость

KIE

-

MULL

-

Технологии

KIE

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

KIE

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

KIE vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
38.21

-38.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
6.62

-6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.83

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

96.00

-96.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

321.55

-322.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 38.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

38.21

-38.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

6.53

-6.24

Просадки

Сравнение просадок KIE и MULL

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-72.29%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-53.09%

+41.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-15.62%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-20.61%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

15.82%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и MULL

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

57.59%

-52.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

107.25%

-95.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

133.41%

-117.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

136.72%

-118.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

136.72%

-115.54%

Сравнение комиссий KIE и MULL

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и MULL

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KIE and MULL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -4.49% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.04% for MULL.

KIE is categorized as Financials Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор