PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с KCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и KCE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 10.89% против 15.83% соответственно.


KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Сравнение комиссий KIE и KCE

И KIE, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

KIE vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина

KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEKCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.38

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.69

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.61

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

1.63

-3.18

KIE vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.38

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между KIE и KCE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и KCE

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KCE в 1.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Просадки

Сравнение просадок KIE и KCE

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и KCE.


Загрузка...

Показатели просадок


KIEKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-74.00%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-17.44%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-34.45%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-40.78%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-14.62%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-22.94%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

6.56%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и KCE

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIEKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.28%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

15.62%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

25.68%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

22.95%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

23.21%

-2.07%