PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с KCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds from State Street - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 16.53%/yr for KCE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KIE и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 10.58% против 16.53% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

KCE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
14.52%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.93%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between KIE and KCE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between KIE and KCE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и KCE

Секторы
KIE
KCE

Финансовые услуги

97.5%
98.5%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
KCE
98.5%

Здравоохранение

KIE
2.5%
KCE

-

Сырьевые материалы

KIE

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

KCE

-

Энергетика

KIE

-

KCE

-

Промышленность

KIE

-

KCE

-

Недвижимость

KIE

-

KCE

-

Технологии

KIE

-

KCE
1.5%

Коммунальные услуги

KIE

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

KIE vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.73

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.10

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.84

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

2.19

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.73

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KIE и KCE

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-74.00%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.44%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-26.31%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-34.45%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-40.78%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.36%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-22.80%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.64%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и KCE

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 4.99% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.16%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

15.27%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.92%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

23.05%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.11%

-1.93%

Сравнение комиссий KIE и KCE

И KIE, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и KCE

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности KCE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.70%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and KCE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (5.16%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.53% vs 10.58% for KIE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.53% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE and KCE have the same expense ratio: 0.35% per year.

KCE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.68% for KIE.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор