Сравнение KIE с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KIE и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и KBWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 10.89% против 5.13% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и KBWD
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Доходность на риск
KIE vs. KBWD — Ранг доходности на риск
KIE
KBWD
Сравнение KIE c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.09 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.01 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.10 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.27 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KIE и KBWD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и KBWD
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KBWD в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и KBWD
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и KBWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -58.63% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -15.05% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -30.74% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -58.63% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -12.14% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -7.40% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.59% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и KBWD
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.64% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.52% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 19.67% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.80% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 23.18% | -2.04% |