PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и GSIB


2026 (YTD)202520242023
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%1.41%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.


KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Сравнение комиссий KIE и GSIB

И KIE, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

KIE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.93

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.55

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.70

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

9.19

-10.74

KIE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.93

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.20

-1.91

Корреляция

Корреляция между KIE и GSIB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GSIB

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GSIB в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и GSIB

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GSIB.


Загрузка...

Показатели просадок


KIEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-17.71%

-57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.59%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.30%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-2.07%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.28%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GSIB

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.60%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.15%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.85%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.41%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.41%

+2.73%