PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.09%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-4.66%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


KIE

1 день
1.08%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-6.32%
1 год
-7.67%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.95%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий KIE и GLDM

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

KIE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 22
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.82

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

2.25

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.71

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

10.04

-11.40

KIE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.82

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.09

-0.81

Корреляция

Корреляция между KIE и GLDM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GLDM

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и GLDM

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


KIEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-21.63%

-53.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-19.14%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-20.92%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-13.19%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-6.04%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.16%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.78%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

11.01%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

24.07%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

27.57%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.65%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.77%

+4.38%