Сравнение KIE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
KIE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.09% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -4.66% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
KIE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.95%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и GLDM
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
KIE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KIE
GLDM
Сравнение KIE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.82 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 2.25 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.71 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.04 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.82 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.09 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между KIE и GLDM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и GLDM
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и GLDM
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -21.63% | -53.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -19.14% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -20.92% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -13.19% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -6.04% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.16% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.78%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 11.01% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 24.07% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 27.57% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.65% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.77% | +4.38% |