PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с GLDM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, KIE returned 10.54%/yr vs 17.62%/yr for GLDM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности KIE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -6.69%.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

GLDM

1 день
0.98%
1 месяц
-10.71%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-10.19%
1 год
20.64%
3 года*
27.80%
5 лет*
17.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.17%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-6.69%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between KIE and GLDM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

KIE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.75

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.10

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.79

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

2.22

-1.52

KIE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и GLDM

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-26.11%

-49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-26.11%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-26.11%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-26.11%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-25.39%

+23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-6.34%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

9.33%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 5.87%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.68%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

24.32%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

27.50%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

18.21%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.05%

+4.10%

Сравнение комиссий KIE и GLDM

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GLDM

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and GLDM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (8.68%) compared to KIE (5.87%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs GLDM's -26.11%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.62% vs 10.54% for KIE. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.62% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

KIE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for GLDM.

KIE is categorized as Financials Equities, while GLDM is Gold. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор