PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, KIE returned 8.63%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности KIE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-4.66%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between KIE and GLDM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов KIE и GLDM

Секторы
KIE
GLDM

Финансовые услуги

97.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
GLDM

-

Здравоохранение

KIE
2.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

KIE

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

KIE

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

GLDM

-

Энергетика

KIE

-

GLDM

-

Промышленность

KIE

-

GLDM

-

Недвижимость

KIE

-

GLDM

-

Технологии

KIE

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

KIE

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

KIE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.25

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.64

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.72

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.23

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.25

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.02

-0.74

Просадки

Сравнение просадок KIE и GLDM

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-21.63%

-53.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-19.14%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-19.14%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-20.92%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-16.95%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-6.22%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

7.76%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.99%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.47%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

23.00%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

26.38%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.90%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.85%

+4.33%

Сравнение комиссий KIE и GLDM

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GLDM

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and GLDM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 8.63% for KIE. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for GLDM.

KIE is categorized as Financials Equities, while GLDM is Gold. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор