PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.11% соответственно.


KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий KIE и GLD

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

KIE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.89

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.31

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.70

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

9.90

-11.45

KIE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.89

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между KIE и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GLD

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и GLD

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


KIEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-45.56%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-19.21%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-21.03%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-22.00%

-22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-11.71%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-16.17%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

5.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

10.48%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

24.34%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

27.81%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.75%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

15.88%

+5.26%