Сравнение KIE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD).
KIE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.11% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и GLD
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
KIE vs. GLD — Ранг доходности на риск
KIE
GLD
Сравнение KIE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.89 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 2.31 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.70 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.90 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.89 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.25 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между KIE и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и GLD
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и GLD
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -45.56% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -19.21% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -21.03% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -22.00% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -11.71% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -16.17% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 10.48% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 24.34% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 27.81% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.75% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 15.88% | +5.26% |