PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с GLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 12.33%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности KIE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.30% соответственно.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

GLD

1 день
0.97%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-10.31%
1 год
20.30%
3 года*
27.44%
5 лет*
17.27%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
GLD
SPDR Gold Shares		-6.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between KIE and GLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

KIE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.74

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.08

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.78

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

2.17

-1.47

KIE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и GLD

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-45.56%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-26.21%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-26.21%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-26.21%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-26.21%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-25.50%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-16.17%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

9.38%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 5.87%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.70%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

24.48%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

27.71%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

18.30%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.07%

+5.08%

Сравнение комиссий KIE и GLD

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GLD

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and GLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.70%) compared to KIE (5.87%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, KIE leads with 12.33% vs 11.30% for GLD. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KIE has performed better with a 12.33% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

KIE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for GLD.

KIE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор