PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности KIE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.58% против 13.21% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between KIE and GLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов KIE и GLD

Секторы
KIE
GLD

Финансовые услуги

97.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
GLD

-

Здравоохранение

KIE
2.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

KIE

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

KIE

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

GLD

-

Энергетика

KIE

-

GLD

-

Промышленность

KIE

-

GLD

-

Недвижимость

KIE

-

GLD

-

Технологии

KIE

-

GLD

-

Коммунальные услуги

KIE

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

KIE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.22

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.61

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.69

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.15

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.22

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.02

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KIE и GLD

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-45.56%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-19.21%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-19.21%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-21.03%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-22.00%

-22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-17.07%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-16.16%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

7.81%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.99%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.50%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

23.16%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

26.60%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.00%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

15.95%

+5.23%

Сравнение комиссий KIE и GLD

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GLD

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and GLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 10.58% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for GLD.

KIE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор