Сравнение KIE с FBDC
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.39%.
KIE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.33%
FBDC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -0.83% | 2.48% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
Correlation
The correlation between KIE and FBDC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KIE
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KIE c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и FBDC
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -20.60% | -54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -18.05% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -10.50% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 17.93% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.93% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.93% | +3.22% |
Сравнение комиссий KIE и FBDC
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FBDC
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FBDC в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.83% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.65% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and FBDC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 1.65% for KIE.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор