Сравнение KIE с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
KIE и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KIE и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 1.50% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и FBDC
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
KIE vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KIE
FBDC
Сравнение KIE c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.99 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между KIE и FBDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FBDC
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FBDC
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -20.60% | -54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -18.72% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -9.16% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 17.38% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.38% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.38% | +3.76% |