Сравнение KIE с FBDC
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 1.50% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between KIE and FBDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KIE
FBDC
Сравнение KIE c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.56 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FBDC
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -20.60% | -54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -15.10% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -10.16% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.22% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.22% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 18.22% | +2.96% |
Сравнение комиссий KIE и FBDC
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FBDC
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and FBDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.68% for KIE.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор