PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с EUFN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 12.11%/yr for EUFN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности KIE и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.11% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

EUFN

1 день
1.01%
1 месяц
2.51%
С начала года
2.56%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.30%
3 года*
31.76%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		2.56%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between KIE and EUFN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

0.63

Over the past year, the correlation between KIE and EUFN has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и EUFN

Секторы
KIE
EUFN

Финансовые услуги

97.5%
97.3%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
EUFN
97.3%

Здравоохранение

KIE
2.5%
EUFN

-

Сырьевые материалы

KIE

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

KIE

-

EUFN

-

Энергетика

KIE

-

EUFN

-

Промышленность

KIE

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

KIE

-

EUFN

-

Технологии

KIE

-

EUFN
1.1%

Коммунальные услуги

KIE

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

KIE vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.24

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.82

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.65

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.79

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.24

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KIE и EUFN

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-53.25%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.77%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.95%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-35.15%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-53.25%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-2.19%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-14.55%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.21%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и EUFN

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.99%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.99%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

16.56%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.74%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.81%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

24.55%

-3.37%

Сравнение комиссий KIE и EUFN

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и EUFN

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EUFN в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.48%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and EUFN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.99%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 12.11% vs 10.58% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 12.11% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.68% for KIE.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.48% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор