Сравнение KIE с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
KIE и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.09% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 10.95% против 11.63% соответственно.
KIE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.95%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и EUFN
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
KIE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
KIE
EUFN
Сравнение KIE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.24 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.76 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.74 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.10 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.24 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.82 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KIE и EUFN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и EUFN
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и EUFN
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -53.25% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.77% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -35.15% | +19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -53.25% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -10.30% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -14.68% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.22% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и EUFN
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.78%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 9.84% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 14.70% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 22.21% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.57% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 24.53% | -3.38% |