Сравнение KIE с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
KIE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.28% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и DIA
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
KIE vs. DIA — Ранг доходности на риск
KIE
DIA
Сравнение KIE c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.76 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.19 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.17 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.26 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.76 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KIE и DIA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и DIA
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и DIA
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -51.87% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.79% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -20.76% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -36.70% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.94% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -7.17% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.95% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и DIA
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.73% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.94% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.24% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.81% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.73% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.50% | +3.64% |