Сравнение KHYB с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
KHYB и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KHYB и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHYB и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | -0.41% | 9.59% | 2.34% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
KHYB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHYB и KSPY
KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
KHYB vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KHYB
KSPY
Сравнение KHYB c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHYB | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.95 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.94 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.50 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHYB | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.95 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между KHYB и KSPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и KSPY
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.01% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KHYB и KSPY
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHYB | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -11.67% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -8.00% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -1.94% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -1.29% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.35% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и KSPY
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 2.25%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHYB | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.02% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 6.26% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 11.93% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 10.98% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 10.98% | -5.24% |