Сравнение KHYB с INCO
KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KHYB returned 0.19%/yr vs 6.94%/yr for INCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for INCO.
Доходность
Сравнение доходности KHYB и INCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -7.96%.
KHYB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
INCO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам KHYB и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.60% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -7.96% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -2.22% |
Correlation
The correlation between KHYB and INCO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, KHYB and INCO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHYB vs. INCO — Ранг доходности на риск
KHYB
INCO
Сравнение KHYB c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHYB | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.94 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.34 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | -0.81 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHYB и INCO
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHYB | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -47.69% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -21.37% | +17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -29.98% | +24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -29.98% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -21.62% | +21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -10.62% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 8.94% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и INCO
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.79%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHYB | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.20% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 14.41% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 17.03% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 16.98% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 20.30% | -14.60% |
Сравнение комиссий KHYB и INCO
KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и INCO
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHYB and INCO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (5.20%) compared to KHYB (0.79%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs INCO's -47.69%.
On 5-year performance, INCO leads with 6.94% vs 0.19% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, INCO has performed better with a 6.94% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for INCO.
KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while INCO is Asia Pacific Equities. KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: KraneShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 0.75% for INCO.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHYB и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор