Сравнение KHPI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
KHPI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и USOY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
KHPI vs. USOY — Ранг доходности на риск
KHPI
USOY
Сравнение KHPI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.16 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.78 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.23 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и USOY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и USOY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -17.46% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -15.70% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.97% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.55% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 8.34% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и USOY
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 12.05% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 18.34% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 25.35% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 22.35% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 22.35% | -12.57% |