Сравнение KHPI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
KHPI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 13.79% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и TCAL
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
KHPI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
KHPI
TCAL
Сравнение KHPI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.09 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.05 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.15 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -0.52 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.09 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.06 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и TCAL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и TCAL
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и TCAL
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -7.24% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.24% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.27% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.61% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.16% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и TCAL
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеют волатильность 3.26% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.39% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 7.60% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 11.67% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.66% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.66% | -1.88% |