Сравнение KHPI с FTQI
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - KHPI is a Derivative Income fund actively managed by Kensington Asset Management, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. KHPI is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, KHPI returned 12.23% vs 26.34% for FTQI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам KHPI и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 11.14% | 3.90% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 8.80% |
Correlation
The correlation between KHPI and FTQI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between KHPI and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. FTQI — Ранг доходности на риск
KHPI
FTQI
Сравнение KHPI c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHPI | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.24 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 20.07 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHPI и FTQI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -19.42% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.24% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.73% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.32% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и FTQI
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 1.33%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.92% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 8.83% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 10.87% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 14.82% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.98% | -3.46% |
Сравнение комиссий KHPI и FTQI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и FTQI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and FTQI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has higher volatility (2.92%) compared to KHPI (1.33%). In terms of maximum drawdown, KHPI dropped -10.58% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 12.23% for KHPI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 8.87% for KHPI.
KHPI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kensington Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор