PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KHC returned -8.21%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

KHC

1 день
-2.44%
1 месяц
1.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-10.96%
3 года*
-11.61%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-8.42%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KHC
The Kraft Heinz Company		-4.57%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%8.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between KHC and QQQM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.05

The correlation between KHC and QQQM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

KHC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.65

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.46

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.53

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

13.52

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.65

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.82

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.85

-1.07

Просадки

Сравнение просадок KHC и QQQM

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-35.04%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-11.96%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-22.70%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-35.04%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.89%

-0.20%

-63.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.40%

-8.25%

-34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

3.11%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и QQQM

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.48%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

12.05%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

15.91%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.24%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

22.12%

+4.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и QQQM

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		5.27%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHC and QQQM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.31%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор