PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KHC returned -6.30%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

KHC

1 день
2.09%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.13%
1 год
-5.96%
3 года*
-9.06%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
-8.02%

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KHC
The Kraft Heinz Company		-2.07%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%10.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between KHC and QQQM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.04

The correlation between KHC and QQQM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

KHC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KHCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.83

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.42

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.72

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

10.03

-10.49

KHC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KHC и QQQM

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-35.04%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-11.96%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-22.70%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-35.04%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-4.64%

-58.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.49%

-8.20%

-34.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

3.24%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и QQQM

The Kraft Heinz Company (KHC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 9.05% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.00%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

14.39%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

17.83%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

22.53%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

22.29%

+4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и QQQM

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		6.97%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHC and QQQM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (9.05%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор