PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, KHC returned -11.95%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KHC и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

KHC

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-7.09%
1 год
-11.80%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
-8.51%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и NVDY

2026 (YTD)202520242023
KHC
The Kraft Heinz Company		-5.78%-16.31%-12.96%-5.90%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between KHC and NVDY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

KHC vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.76

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.34

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.75

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

9.22

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.76

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.65

-1.88

Просадки

Сравнение просадок KHC и NVDY

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-34.08%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-12.81%

-10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-34.08%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.35%

-5.47%

-58.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-6.15%

-36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

5.21%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и NVDY

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.42%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.43%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

20.71%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

27.33%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

38.22%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

38.22%

-11.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и NVDY

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		5.34%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHC and NVDY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to KHC (7.42%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор