PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KHC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KHC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -7.58% против 24.39% соответственно.


KHC

1 день
0.70%
1 месяц
7.13%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.27%
1 год
-1.64%
3 года*
-7.94%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
-7.58%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company
4.12%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between KHC and MSFT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.18

The correlation between KHC and MSFT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$28.98B

MSFT:

$2.91T

EPS

KHC:

-$4.85

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

KHC:

1.16

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

KHC:

0.69

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.99B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.46B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.86B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Kraft Heinz Company

Microsoft Corporation

Доходность на риск

KHC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 4040
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KHCMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.89

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.53

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-1.08

+0.95

KHC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KHC и MSFT

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KHCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-69.38%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-33.91%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-33.91%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-37.15%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-37.15%

-38.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.61%

-27.46%

-33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.44%

-21.78%

-20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

16.48%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и MSFT

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KHCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

10.52%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

22.31%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

25.42%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

26.66%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

27.06%

+0.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и MSFT

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company
6.56%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.05B
82.89B
(KHC) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.7%
67.6%
Активы портфеля
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


KHC and MSFT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to KHC (7.37%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs MSFT's -69.38%.

KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор