Сравнение KHC с MKC
KHC (The Kraft Heinz Company) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 1.61%/yr for MKC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -30.02%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -8.03% против 1.61% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
MKC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам KHC и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.02% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between KHC and MKC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between KHC and MKC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
MKC:
$12.73B
KHC:
-$4.85
MKC:
$6.10
KHC:
1.11
MKC:
1.79
KHC:
0.66
MKC:
1.82
KHC:
$24.99B
MKC:
$7.11B
KHC:
$8.46B
MKC:
$2.70B
KHC:
-$3.86B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. MKC — Ранг доходности на риск
KHC
MKC
Сравнение KHC c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.85 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.73 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -1.20 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и MKC
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -52.02% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -39.50% | +16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -47.65% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -52.02% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -52.02% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -50.29% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -11.01% | -31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 19.29% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и MKC
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.74% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 23.08% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.96% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 24.30% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 24.16% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и MKC
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности MKC в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.94% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и MKC
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and MKC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to MKC (6.74%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs MKC's -52.02%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор