Сравнение KHC с KMB
KHC (The Kraft Heinz Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -8.03% против 0.60% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам KHC и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between KHC and KMB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between KHC and KMB has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
KMB:
$32.57B
KHC:
-$4.85
KMB:
$5.93
KHC:
1.11
KMB:
1.97
KHC:
0.66
KMB:
18.13
KHC:
$24.99B
KMB:
$16.54B
KHC:
$8.46B
KMB:
$5.93B
KHC:
-$3.86B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. KMB — Ранг доходности на риск
KHC
KMB
Сравнение KHC c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.79 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.21 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.91 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.46 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и KMB
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -36.97% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -29.60% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -34.06% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -34.06% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -34.06% | -42.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -29.78% | -32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -8.84% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 19.23% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и KMB
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.66% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 16.47% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 25.63% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.15% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 21.06% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и KMB
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и KMB
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and KMB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs KMB's -36.97%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор