PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KHC с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям BF-B по среднегодовой доходности: -8.03% против -2.17% соответственно.

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between KHC and BF-B is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.42

Фундаментальные показатели

EPS

KHC:

-$4.85

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/S

KHC:

1.11

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.99B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.46B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.86B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

KHC vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.07

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.17

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.11

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-0.25

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

-0.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.49

-0.70

Просадки

Сравнение просадок KHC и BF-B

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-68.96%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-25.48%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-65.65%

+26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-68.31%

+26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-68.96%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-64.00%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-11.60%

-30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

11.09%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и BF-B

The Kraft Heinz Company (KHC) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 7.77% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

31.44%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

38.33%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

29.94%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

28.02%

-0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и BF-B

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.05B
1.06B
(KHC) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
36.7%
60.6%
Активы портфеля
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

KHC and BF-B have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор