Сравнение KGRN с YANG
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.63%/yr vs -33.99%/yr for YANG. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%.
KGRN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -15.15%
- С начала года
- -13.08%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам KGRN и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -13.08% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -10.42% |
Correlation
The correlation between KGRN and YANG is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | -0.69 |
The correlation between KGRN and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. YANG — Ранг доходности на риск
KGRN
YANG
Сравнение KGRN c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.50 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.88 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и YANG
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -99.98% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -31.88% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -94.02% | +51.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -97.38% | +33.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.48% | -99.97% | +45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -90.57% | +56.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 18.17% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и YANG
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.99%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 18.72% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 42.40% | -26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 59.41% | -35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 94.41% | -59.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 81.86% | -49.12% |
Сравнение комиссий KGRN и YANG
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и YANG
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.98% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and YANG have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to KGRN (5.99%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs YANG's -99.98%.
On 5-year performance, KGRN leads with -11.63% vs -33.99% for YANG. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -11.63% return vs -33.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.98% for KGRN.
KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор