PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с YANG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -8.63%/yr vs -32.88%/yr for YANG. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 26.48%.

KGRN

1 день
-4.20%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-7.54%
1 год
0.03%
3 года*
0.94%
5 лет*
-8.63%
10 лет*
—

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-4.17%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		26.48%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-8.20%

Correlation

The correlation between KGRN and YANG is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

-0.69

The correlation between KGRN and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

KGRN vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 99
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.00

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.42

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

0.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

0.01

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.49

+0.54

Просадки

Сравнение просадок KGRN и YANG

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-99.98%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-38.85%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-94.02%

+51.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-97.38%

+33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.82%

-99.97%

+50.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-90.52%

+56.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

24.38%

-14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и YANG

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 8.29%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

19.86%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

42.96%

-27.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

58.84%

-35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

94.44%

-59.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

82.12%

-49.24%

Сравнение комиссий KGRN и YANG

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и YANG

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности YANG в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.89%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and YANG have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.86%) compared to KGRN (8.29%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, KGRN leads with -8.63% vs -32.88% for YANG. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -8.63% return vs -32.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.89% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор