PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGRN с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGRN и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%.


KGRN

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.47%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-12.17%
10 лет*

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
-13.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-10.42%

Correlation

The correlation between KGRN and YANG is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

-0.69

The correlation between KGRN and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

KGRN vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGRNYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.13

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

1.90

-2.82

KGRN vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и YANG

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGRNYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-99.98%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-35.33%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-94.02%

+51.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-97.38%

+33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.58%

-99.96%

+45.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.05%

-90.53%

+56.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

20.85%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и YANG

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 6.77%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGRNYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

18.40%

-11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

43.95%

-27.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

58.77%

-35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

94.57%

-59.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

81.92%

-49.10%

Сравнение комиссий KGRN и YANG

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и YANG

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности YANG в 2.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы


KGRN and YANG have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to KGRN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, KGRN leads with -12.17% vs -28.83% for YANG. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -12.17% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.98% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор