Сравнение KGRN с WNTR
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KGRN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, KGRN returned -12.20% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
KGRN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -11.78%
- 1 год
- -12.20%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.78% | 4.44% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between KGRN and WNTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. WNTR — Ранг доходности на риск
KGRN
WNTR
Сравнение KGRN c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.02 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.72 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и WNTR
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -42.65% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -42.65% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.80% | -10.67% | -43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -20.46% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 16.63% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и WNTR
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.96%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 17.89% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 47.05% | -31.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 53.81% | -30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 53.49% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 53.49% | -20.75% |
Сравнение комиссий KGRN и WNTR
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и WNTR
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -12.20% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.97% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор