Сравнение KGRN с USO
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.63%/yr vs 20.33%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%.
KGRN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -15.15%
- С начала года
- -13.08%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам KGRN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -13.08% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
USO United States Oil Fund LP | 79.24% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 17.40% |
Correlation
The correlation between KGRN and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between KGRN and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. USO — Ранг доходности на риск
KGRN
USO
Сравнение KGRN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.94 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.11 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и USO
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -98.19% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -32.49% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -32.49% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -36.23% | -27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.48% | -86.81% | +32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -75.36% | +41.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 12.32% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и USO
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.99%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 13.79% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 40.86% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 45.06% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 36.71% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 39.08% | -6.34% |
Сравнение комиссий KGRN и USO
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и USO
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.98% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.79%) compared to KGRN (5.99%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 20.33% vs -11.63% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 20.33% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
KGRN has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for USO.
KGRN is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: CICC and USCF. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор