PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGRN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGRN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 58.05%.


KGRN

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.47%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-12.17%
10 лет*

USO

1 день
2.84%
1 месяц
-20.21%
С начала года
58.05%
6 месяцев
55.71%
1 год
49.11%
3 года*
20.34%
5 лет*
16.82%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
-13.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
USO
United States Oil Fund LP
58.05%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%17.40%

Correlation

The correlation between KGRN and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.13

The correlation between KGRN and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

KGRN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGRNUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.62

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

4.76

-5.68

KGRN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и USO

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGRNUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-98.19%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-30.51%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-30.51%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-36.23%

-27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.58%

-88.37%

+33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.05%

-75.32%

+41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

10.34%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и USO

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 6.77%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGRNUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

12.83%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

39.67%

-23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

43.65%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

36.40%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

39.04%

-6.22%

Сравнение комиссий KGRN и USO

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и USO

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KGRN and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (12.83%) compared to KGRN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 16.82% vs -12.17% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 16.82% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

KGRN has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for USO.

KGRN is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: CICC and USCF. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор