PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -7.84%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%5.21%

Correlation

The correlation between KGRN and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.39

Сравнение распределения секторов KGRN и SPY

Секторы
KGRN
SPY

Потребительский циклический сектор

36.8%
10.3%

Промышленность

26.5%
7.8%

Коммунальные услуги

21.2%
2.4%

Технологии

11.6%
35.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.8%
SPY
10.3%

Промышленность

KGRN
26.5%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
SPY
2.4%

Технологии

KGRN
11.6%
SPY
35.9%

Энергетика

KGRN
3.6%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

KGRN

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

KGRN

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

KGRN

-

SPY
8.4%

Недвижимость

KGRN

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KGRN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.42

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.29

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.22

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

14.99

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.42

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.82

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.59

-0.52

Просадки

Сравнение просадок KGRN и SPY

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-55.19%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-8.88%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-18.76%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-24.50%

-39.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-0.33%

-47.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-9.05%

-24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.91%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и SPY

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.79%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

8.91%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

11.82%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

17.05%

+17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

17.93%

+14.93%

Сравнение комиссий KGRN и SPY

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и SPY

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.91% vs -7.84% for KGRN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.91% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.85% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while SPY is S&P 500. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор