PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. KGRN is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, KGRN returned -12.20% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и RSBY

2026 (YTD)20252024
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%17.24%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between KGRN and RSBY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

KGRN vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.62

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.34

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.32

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.39

-6.33

KGRN vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и RSBY

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-23.32%

-42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-7.95%

-20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-6.07%

-47.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-13.29%

-20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

3.41%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и RSBY

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.17%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

8.39%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

11.40%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

13.34%

+21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

13.34%

+19.40%

Сравнение комиссий KGRN и RSBY

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и RSBY

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and RSBY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (5.96%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -12.20% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.97% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: CICC and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор