Сравнение KGRN с PWRD
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. KGRN is passively managed, while PWRD is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 19.90%.
KGRN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.04% | 5.08% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
Correlation
The correlation between KGRN and PWRD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. PWRD — Ранг доходности на риск
KGRN
PWRD
Сравнение KGRN c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.32 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и PWRD
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -14.12% | -52.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -0.67% | -46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -3.15% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 23.98% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.75% | 23.98% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 23.98% | +8.88% |
Сравнение комиссий KGRN и PWRD
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и PWRD
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.85% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and PWRD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
KGRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for PWRD.
KGRN is categorized as China Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and TCW. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор