Сравнение KGRN с PWRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).
KGRN и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KGRN и PWRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 5.08% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 3.12%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и PWRD
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PWRD в 0.75%.
Доходность на риск
KGRN vs. PWRD — Ранг доходности на риск
KGRN
PWRD
Сравнение KGRN c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.63 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и PWRD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и PWRD
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и PWRD
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и PWRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -14.12% | -52.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -9.39% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -3.31% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и PWRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 23.64% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 23.64% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 23.64% | +9.41% |