Сравнение KGRN с PWRD
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. KGRN is passively managed, while PWRD is actively managed. Over the past 3 years, KGRN returned -3.05%/yr vs 34.10%/yr for PWRD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 25.70%.
KGRN
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -12.17%
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -13.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -32.11% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 25.70% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
Correlation
The correlation between KGRN and PWRD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. PWRD — Ранг доходности на риск
KGRN
PWRD
Сравнение KGRN c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.76 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.12 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и PWRD
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -25.87% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -14.12% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -25.87% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -1.39% | -53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.05% | -5.06% | -28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 4.26% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и PWRD
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 6.77%, в то время как у TCW Transform Systems ETF (PWRD) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 10.94% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 20.82% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 25.42% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 22.91% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 22.91% | +9.91% |
Сравнение комиссий KGRN и PWRD
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и PWRD
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PWRD в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.98% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and PWRD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.94%) compared to KGRN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs PWRD's -25.87%.
On 3-year performance, PWRD leads with 34.10% vs -3.05% for KGRN. On fees, PWRD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 34.10% return vs -3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
KGRN has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.05% for PWRD.
KGRN is categorized as China Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and TCW. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.75% for PWRD.
PWRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор