PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с KSTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -12.17%/yr vs 2.07%/yr for KSTR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 58.03%.

KGRN

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.47%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
—

KSTR

1 день
4.66%
1 месяц
10.07%
С начала года
58.03%
6 месяцев
57.61%
1 год
113.74%
3 года*
26.03%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%-11.39%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		58.03%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between KGRN and KSTR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between KGRN and KSTR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KGRN и KSTR

Секторы
KGRN
KSTR

Потребительский циклический сектор

36.2%
0.9%

Промышленность

26.9%
6.6%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

11.6%
86.3%

Энергетика

3.4%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.2%
KSTR
0.9%

Промышленность

KGRN
26.9%
KSTR
6.6%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
KSTR

-

Технологии

KGRN
11.6%
KSTR
86.3%

Энергетика

KGRN
3.4%
KSTR
0.9%

Сырьевые материалы

KGRN

-

KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

KSTR

-

Финансовые услуги

KGRN

-

KSTR

-

Здравоохранение

KGRN

-

KSTR
5.7%

Недвижимость

KGRN

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с GXC

Доходность на риск

KGRN vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
3.05

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.61

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

6.46

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

15.95

-16.87

KGRN vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и KSTR

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-66.46%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-17.70%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-41.55%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-66.46%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.58%

0.00%

-54.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.05%

-38.41%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

7.16%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и KSTR

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 6.77%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

16.18%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

28.97%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

37.53%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

38.65%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

37.90%

-5.08%

Сравнение комиссий KGRN и KSTR

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и KSTR

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and KSTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (16.18%) compared to KGRN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with 2.07% vs -12.17% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a 2.07% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KGRN has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for KSTR.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор