PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с KR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 5 years, KGRN returned -11.37%/yr vs 10.62%/yr for KR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью -5.23%.

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

KR

1 день
3.62%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
-5.24%
С начала года
-5.23%
1 год
-16.80%
3 года*
10.39%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
KR
The Kroger Co.		-5.23%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%31.46%

Correlation

The correlation between KGRN and KR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.01

The correlation between KGRN and KR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

The Kroger Co.

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT

Доходность на риск

KGRN vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.60

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.70

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.64

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.40

+0.47

KGRN vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KR равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и KR

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-66.81%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-26.16%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-26.16%

-16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-31.07%

-32.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-22.07%

-31.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-22.44%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

12.02%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и KR

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.96%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

13.08%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

22.86%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

28.03%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

27.30%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

29.15%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и KR

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности KR в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and KR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (13.08%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs KR's -66.81%.

KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор