Сравнение KGRN с KR
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 5 years, KGRN returned -7.84%/yr vs 12.39%/yr for KR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 0.64%.
KGRN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам KGRN и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.04% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | 29.60% |
Correlation
The correlation between KGRN and KR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г. | 0.01 |
The correlation between KGRN and KR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. KR — Ранг доходности на риск
KGRN
KR
Сравнение KGRN c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.22 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.43 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.46 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и KR
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -66.81% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -19.44% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -19.44% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -31.07% | -32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -17.24% | -30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -22.45% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 9.86% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и KR
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 7.36%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.90% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 20.57% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 27.39% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.75% | 26.84% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 28.93% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и KR
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности KR в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.85% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and KR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to KGRN (7.36%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs KR's -66.81%.
KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор