Сравнение KGRN с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
KGRN и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KGRN и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 11.78% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и KMLM
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
KGRN vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KGRN
KMLM
Сравнение KGRN c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.16 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.43 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и KMLM составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и KMLM
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и KMLM
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -27.47% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -6.73% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -27.47% | -36.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -15.90% | -28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -12.73% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.27% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и KMLM
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.03% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.26% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 9.85% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 14.58% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 14.67% | +18.38% |